Vamos a proponer ejemplos de como optimizar una estrategia de la que hemos sacado muestras.
Contra más muestras, más fiable será.Yo recomendaría unas 100 operaciones con un patrón y un timming igual.
A esto se le conoce en el argot bursátil como BACKTESTING
Podemos sacar multiples variables de ellas. Todas las variables que a nosotros se nos ocurran, pero las más comunes serían:
- STOP
- PROFIT
- HORA
- RETESTEOS
Lo primero de todo sería hacer una estadística con todas las operaciones, anotando las operaciones perdedoras y las ganadoras. De ahí obtendremos el porcentaje de aciertos de nuestra estrategia.
Si es menor de 50% deberemos tener, mínimo 3R para que sea ganadora.
Si es mayor del 50% deberemos tener, mínimo 1R para que sea ganadora.
Sacando las medias de las variables podremos tener unas aproximaciones considerables de como se comportaría la estrategia en el largo plazo.
Para optimizar, por ejemplo el STOP, debemos extraer la media de todas las operaciones y a partir de aquí, todas las operaciones que su stop sea igual o mayor a la media, eliminarlas de nuestra estadística.
Así subirá nuestra tasa de acierto en nuestra estadística.
Partiendo del mismo modo, podremos hacerlo con los profits y los retesteos.
Y la hora, nos marcará una media de cuando se cumple nuestro patrón, y estar con un ojo en el mercado.
La estadística de la estrategia debería diseñarse para un mercado en concreto ya que todos no se comportan igual, y no serían aplicables las optimizaciones para todos los mercados. La variables puede variar, valga la redundancia, en cada mercado.
Lo óptimo sería utilizar una estrategia sencilla, testearla y optimizarla al gusto, y operarla en un solo mercado.
Estrategias hay de muchos tipos y muchas están por la red. Sólo hace falta trabajarlas y personalizarlas. Cuando hayáis diseñado unas cuantas, se os hará más fácil todo el trabajo.
Un saludo!
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