La esperanza en el trading ¿Qué es y cómo mejorarla? (2ªparte)

 

 

 

Esperanza matemática básica

 

Aunque cada tarder debe estar familiarizado con el concepto de la esperanza matemática, vamos a introducir a los lectores para los que es nuevo este concepto y también para ponerlo al día a todos los traders que pasan por alto este concepto. Lo que voy a mostrar ahora es excesivamente perjudicial.



El concepto de esperanza matemática es más importante que el porcentaje de ganadoras/perdedoras. Es el promedio que puedes esperar ganar o perder en cada trade / cada día / cada semana / o más. Manteniendo un registro de por lo menos 30 o 40 operaciones con los siguientes datos: tu porcentaje de ganancias diario / tu media de ganancias diario, tu promedio de pérdidas diaria / porcentaje de pérdida diaria. El cálculo de la esperanza es bastante simple. Quedaría así: Expectativa = (promedio de ganancia x Win%) - (Pérdida Media x% Pérdida).


Al final, el beneficio neto global (o pérdida) proviene de la frecuencia de los operaciones ganadoras y perdedoras, así como su tamaño medio. Tratar de tener más operaciones ganadores (y por lo tanto, menos pérdidas) es lo que tratan la mayoría de traders. Y aunque el análisis puede tener sus beneficios en esto de acertar, al final del día, no podemos predecir el futuro.




 
El tamaño medio de la operaciones ganadoras y perdedoras, por el contrario, nos da mucha más información y de hecho, un alto grado de control. Si nuestro stop es menor del tres por ciento, nuestra pérdida media no excederá de ese tres por ciento, y lo único que tenemos que hacer para eso, es poner u stop de menos del tres por ciento, o menos. No predecir el futuro o sobreanalizar gráficos. En absoluto!

 
Del mismo modo, podemos aumentar el tamaño medio de nuestros operaciones ganadoras, simplemente manteniéndolas (es decir, no liquidándolas) y añadiendo a ellas (es decir, la compra de más) en el trayecto, ya que resultarán ser operaciones ganadoras cada vez más grandes. Así que al final todo se trata de minimizar / reducir las pérdidas y maximizar / multiplicar las ganadoras.

 

Problemas con la esperanza en el sistema

 

La esperanza no es difícil de entender, y para ayudar a entenderla, la analogía es muy simple. Se utiliza muy a menudo en los juegos de azar, ya sea en los dados, en la ruleta, o incluso en la lotería.

Es fácil probar con la esperanza matemática, de que todos estos juegos de azar, son una pérdida de tiempo cuando se reproducen de forma repetida. Así que no sirve de nada jugar con ellos, ya que no sea quizás por puro entretenimiento.

Alguien que acaba de ganar varios millones en la lotería podría ser difícil convencer para jugar a juegos de azar con su nueva riqueza. ¿Pondría todos los beneficios de la lotería en la apuesta de la semana siguiente?.

Y aquí estamos en el centro del problema que es el concepto de la "esperanza del sistema", más popular entre los porfesionales como "la ventaja".

Necesitas un sistema de esperanza positiva para tardear tu sistema. Pero este es un ejercicio inútil porque al contrario de los juegos de azar, un sistema no podría tener, y probablemente no tiene, fiabilidad constante (es decir, número de porcentaje de ganadores).

Así que en los mercados financieros, sólo conocemos nuestra frecuencia histórica de ganadoras y perdedoras, mientras que en los dados, también sabemos la esperanza futura.

Continuará...